VSA анализ: основы, метод торговли с примерами и полный обзор книги

К мейкерам рынка относятся нацбанки, крупнейшие финансовые организации, инвесторы с огромными капиталами. Обычные трейдеры не могут оказывать влияние на направление тренда. Перед открытием сделки сначала необходимо свериться с показателями объемов. Если объемы снижаются, то это указывает на ослабевание тенденции.

Другое название паттерна «поглощающий объем» и указывает на окончание или вероятность резкой смены тренда. Быстрый рост открытого интереса вызывает резкое увеличение ликвидности, которая «останавливает» рынок и переводит его в состояние неопределенности. В данный момент на рынке находится основная масса игроков и может начаться фаза распределения. Прогноз на основе динамики изменения рыночного объема считается одним из самых надежных. Методики применимы к любому биржевому активу, так как в большей степени связаны с психологией трейдинга участников торгов, а не с математическими расчетами как в технических индикаторах.

По определению, термин «торговать» в финансах представляет собой очень широкий спектр деятельности, который не всегда относится к финансовым рынкам. В данном случае мы рассматриваем регулируемую торговлю на финансовых рынках, то есть через брокера. Торговый терминал – это компьютерная платформа, которая позволяет трейдеру совершать сделки на покупку и на продажу по определенным торговым инструментам, загруженным в терминал.

В рамках рубрики “Кому в Краснодаре жить хорошо” рассказываем о многоквартирном доме в центре краевой столицы.

Это и является основой классического метода VSA. Природная наблюдательность и аналитический склад ума совсем скоро позволили ему разобраться, «что такое трейдинг», и сделать значимые открытия. Они касались ценового движения и его зависимости от крупных объемов, то есть игроков с большим капиталом. ИнстаФорекс – международный бренд, созданный в 2007 году. Компания предоставляет услуги на рынке Форекс и является одним из ведущих брокеров в мире.

Главным отличием является показатель ликвидноститого или иного рынка. Но философия анализа VSA остается единой — действовать вместе с информированным игроком. С развитием компьютерных технологий Том Вильямс решил внедрить автоматизацию в дискреционные подходы, начатые Вайкоффом. Так создалась платформа для VSA трейдеров — TradeGuider, которая показывала различные паттерны и сигналы VSA анализа. Алексей имеет более 5 лет опыта работы на финансовых рынках. Его подход базируется на фундаментальном и техническом анализе с использованием методов VSA и других данных фондового рынка.

Книга Д. Хадсон «Метод Вайкоффа»: обзор и описание

Мы должны понимать, что тут силы продавца окончательно истощены. Частный трейдер должен понять, в какую сторону пойдет цена, а затем войти в рынок в этом направлении. Как только происходит дисбаланс, начинается рост или падение котировок. Зависит от того, какие решения принимают трейдеры, поэтому торговлю на бирже нельзя назвать точной наукой. Применение объемов лежит в основе многих стратегий, приносящих стабильную прибыль.

Метод простого «выдавливания» не сработал рынок перешел в фазу накопления. Точка 2 окончательно сформировала коридор, в котором и двигалась цена до момента, когда очередной тест медведей большими объемами пробил нижнюю границу диапазона и начался нисходящий тренд. Важно различать стадии накопления и распределения, где тоже наблюдается боковое движение. Когда идет накопление, у нижней границы коридора находятся бары с меньшим объемом.

• Лучше всего использовать их в связке с другими инструментами, уточняющими положение рынка.
• Имеет значение и структура того рынка, на котором он желает торговать.
• Трейдер сам определяет подходящий ему уровень Тейк Профит.
• Главное отличие связано с формированием обратного тренда, то есть противоположной тенденции.
• С другой стороны — вход в shorts эмоциональных “медведей”.
• Свеча с широким спредом и высоким объемом, которая делает вершину или впадину рынка.

Если будет высокий объем, значит сопротивление не удалено и повышать цену пока не стоит, может не хватить сил. Консолидация продолжается, наблюдаем дальнейшее толкание цены от уровня к уровню. Тестирование идет снова и снова, пока не будет ложного пробоя на низком объеме, что говорит об удалении сопротивления. Теперь можно двигать цену в своем направлении, народ подхватит, сам или стопами. Метод Вайкоффа анализирует на графике цену и объем и их отношения в течение долгого времени. Задача состоит в том, чтобы судить, как рынок, группы акций или индивидуальные акции реагируют на борьбу спроса и предложения.

Кластерный анализ и VSA. Аккумуляции и дистрибуции.

Основное правило рядового трейдера — работать стоит только после подтвержденных действий крупных участников. Импульс — это сильное движение цены вверх или вниз, после которого стоимость актива продолжит движение в том же направлении, с периодическими откатами. Обратите внимание, что три дневных бара имеют слабый объем и короткий спред.

Следовательно, они оставляют свой след в объемных данных. Когда профессионалы активны, рынок показывает большой объем торгов. И наоборот, когда объем рынка невелик, профессионалы могут держать своих лошадей. Некоторые технические форекс индикаторы пытаются связать объем со значением движения цены вместе. Цены могут внезапно начать двигаться вбок и даже упасть в таком же значении объема.

Доступен только тиковый объем показывающий общее количество открытых сделок в единицу времени и только по вашему брокеру. Несмотря на подобную ограниченность, тиковые данные вполне могут использоваться в VSA. Здесь важна динамика изменения, и как показала практика, общая тенденция определяется верно. «Вхожу в рынок, на 99% уверен, что цена пойдет в моем направлении, а она разворачивается и ведет себя с точностью до наоборот». Значит, Вы не до конца понимаете, что движет рынком.

Безрисковые торговые стратегии

Как правило, на графиках эти индикаторы отображены в качестве столбцов гистограммы. Длина каждого столбца определяется количеством транзакций. Иными словами, чем выше количество совершенных сделок за период времени, тем выше столбец гистограммы, соответсвующий конкретной японской свече. Данные фьючерсного рынка Чикагской товарной биржи . Напомним, фьючерс – соглашение о купле-продаже актива по заранее согласованной цене в определенную дату.

VSA исследует взаимосвязь между тремя значениями на графике, для определения баланса спроса и предложения и вероятного краткосрочного направления рынка. Эти значения такие — объем на стоимостном баре, диапазон цен или спред этого бара (не путайте с диапазоном спроса / предложения) и стоимость закрытия спреда этого бара. Для проведения анализа VSA следует отметить, что записанные данные про объем включают только половину значения, необходимого для правильного анализа.

Анализ по методике VSA

Синие столбцы соответствуют свечам с маленьким спредом, но крупными объемами. Нередко появляются на графике в момент публикации важной новости из экономического календаря. Бары зеленого цвета появляются в момент формирования на графике крупных бычьих свечей на высоких объемах.

И сделку следует открывать уже в направлении пробоя, а не отбоя. Информация об объемах позволяет провести более глубокий анализ рынка и понять истинные причины тех или иных ситуаций на графике. Например, визуально на графике vsa анализ определяется нисходящая тенденция. Многие трейдеры в этот момент решили бы открыть сделку на продажу, что кажется вполне логичным, ведь цена актива падает. Однако не во всех случаях это будет правильным решением.

Видео о VSA и VSA 2.0

Для побарного анализа применяют именно сигналы VSA, они берут во внимание показатели спрэда и объема, а также изменения их соотношения. А в тот момент, когда толпа взвинчивает цену, маркетмейкеры начинают закрывать свои позиции. Закрывают тоже осторожно, дабы не прервать раньше времени настрой толпы и растущий рынок и успеть получить по возможности наибольшую прибыль. Так вот, повторюсь еще раз, целью анализа VSA является выявление именно таких моментов в действиях маркетмейкеров рынка.

Но короткий тейк-профит может стать гарантией, что рынок его достанет. В этом случае возникает вопрос, что же делать со стоп-лоссом, чтобы цена его доставала реже. Дело в том, что большой https://boriscooper.org/ стоп безжалостно съест небольшие профиты. Практическая реализация модели показала, что в окне месяц-три она давала впечатляющий результат практически на каждой валютной паре.

Например, настройка по USD/JPY была взята по причине того, что имеет хороший фактор восстановления и коэффициент детерминации (R-квадрат), а также малое число сделок в месячном промежутке. При этом в данной настройке отлично показала себя особенность, о которой было сказано выше — небольшое количество сделок с прибылью — всего порядка 30%. При открытой позиции прочие сигналы не учитываются. Во многих случаях для выставления ордеров (с обеих сторон — news straddling) трейдеры опираются, например, на новостные сводки или азиатскую сессию.

По сути, причина изменения цен – возникновение дисбаланса между предложением и спросом на рынке, который организуют сами участники торгов. Анализируется расстояние бара (свечи) от High (самой высокой точки) до Low (нижний предел) – так называемый спрэд. Тиковый объём на Форекс не имеет ничего общего с объёмом на фондовой бирже. Он представляет собой не суммарную величину торгуемых лотов, а суммарную величину единичных изменений цены – тиков.

Эти трейдеры рассчитывают среднесрочные тренды за месяц или квартал, которые могут длиться шесть месяцев и более. Они используют таймфреймы H4, D1 и W1 (H4 – четыре часа, D1 – один день). ✍ Сигнал может быть связан, например, с дивергенцией ценовых движений и значений индикатора MACD или появляться, при касании границы графического индикатора Keltner Band. Негативные последствия психологии в трейдинге могут проявляться в виде страха или жадности. Страх может вызвать желание как можно быстрее закрывать позиции, у которых может до сих пор быть большой потенциал.

Все что нужно, так это обычная доступная почти везде гистограмма объемов снизу, и, конечно же, упорство в практике. Альнейшим движением рынка, подкупая политиков, аналитиков и экономистов, а также используя средства для управления активами. Поиск разворотных точек на графике заключается не в математическом анализе, а в знании психологии инвесторов. Даже при том, что оживленный рынок управляет общей тенденцией для всех акций, Викофф понял, что определенные группы ведут рынок, и определенные группы тормозят рынок.